TRADING CUANTITATIVO PARA PRINCIPIANTES

 ¿Sabes qué es el trading cuantitativo? ¿Eres trader manual y quieres dar el salto a un trading con un método más científico?

Qué es el trading cuantitativo

El trading cuantitativo es el gran desconocido. Resumiendo mucho, podemos decir que se basa fundamentalmente en el backtest.  Es decir, en modelos matemáticos y estadísticos para reconocer las mejores operaciones y depurar estrategias de trading. 

Se trata de automatizar los procesos en la medida de lo posible para cometer menos errores. No debemos confundirlo con el trading algorítmico.

Podríamos decir que está a medio camino entre el trading manual y el trading algorítmico. En realidad es trading manual pero con lo mejor del trading algorítmico. Evitamos los robots, seguimos siendo los ejecutores de nuestra estrategia, pero esta estrategia está testeada mediante valores numéricos.

A diferencia del trading manual basado en el análisis técnico, este tipo de trading se basa en el análisis cuantitativo y fundamental.

Es necesario tener conocimientos avanzados de matemáticas y programación.

Análisis cuantitativo

Es una técnica que aplica las matemáticas a la economía y la bolsa. Comenzó a utilizarse en los años 70 del siglo pasado.

Muchas empresas utilizan este tipo de análisis en su día a día para evaluar riesgos. ¿Entiendes lo útil que puede ser en nuestro trading? El análisis cuantitativo de riesgos es habitual en la bolsa, brókers, inversores y bancos. Ayuda a incrementar la gestión del rendimiento en el tiempo.

Una estrategia basada en el análisis cuantitativo y probabilístico tendrá mejores resultados a largo plazo.

Qué es Forex tester

Es una plataforma digital de pago que simula las operaciones de trading en el mercado Forex. Es muy popular entre los traders cuantitativos.

Es muy útil para probar tus estrategias y pulirlas. Es uno de los mejores software de backtesting que existen ya que te ayuda a conseguir tus objetivos de trading, entre ellos la rentabilidad.

También es útil si quieres probar tus estrategias de trading manual o discrecional.

Os dejo el enlace a su web por si os apetece conocerlo mejor: Forex tester

Cómo funciona el análisis cuantitativo

En una estrategia de trading cuantitativo se trabaja haciendo backtest, algo imposible de realizar en el trading discrecional ya que en cada operación se actúa de forma diferente.

Parte del análisis técnico puede incluirse en el análisis cuantitativo, pero no todo. Por ejemplo, muchos patrones de velas o chartismo no se pueden cuantificar.

Se hace necesario recabar multitud de datos, estudiarlos y validarlos para, en última instancia, poder predecir el comportamiento de los mercados.

Una vez realizada la primera parte, la más laboriosa y tediosa, toca establecer los modelos o las reglas para diseñar estrategias de trading lo más automatizadas posibles (lo que no quiere decir que lo ejecuten robots, aunque también podría ser, llamándose en ese caso trading algorítmico).

Los amantes de este tipo de trading lo venden como el modelo ideal, el más fiable y el único que puede dar buenos resultados. Parece que las estrategias funcionan prácticamente solas y que el componente emocional queda completamente eliminado.

Sin embargo, el trading cuantitativo tiene algunas desventajas:

• La labor de backtesting, recopilación de datos, diseño de estrategias y su consiguiente programación, es ardua y lleva mucho tiempo.

• Necesitas una preparación técnica importante y muy profesional en matemáticas y programación.

• El capital mínimo para comenzar es alto.

• El mercado está en constante cambio lo que obliga a revisar las estrategias de forma continua. El tiempo que conlleva su creación y mantenimiento es desmesurado.

• Necesitas unos equipos potentes para poder analizar tal cantidad de datos durante años.

Espero que te haya gustado el artículo.

Si te interesa, puedes consultar mi artículo sobre trading algorítmico