¿Qué es el ADX en trading? ¿Cómo puedo utilizar el ADX en mis estrategias de trading?
Qué es el indicador ADX en trading
El ADX (Average Directional Index) es un indicador de la familia de los osciladores utilizado para el análisis técnico en trading. Mide la fuerza y la dirección de un determinado mercado.
Detectar y medir las tendencias no es algo fácil. De hecho, el mercado solo está un 30% aproximadamente en tendencia. La mayoría de las veces está en rango o consolidaciones.
El ADX es un indicador utilizado tanto por traders manuales como automáticos. Es un filtro que ayuda a medir objetivamente una tendencia.
¿Qué es una tendencia en trading? ¿Cómo medir una tendencia? ¿Cuándo es el mejor momento para subirse a una tendencia?
Estas son preguntas habituales entre los traders. El indicador ADX nos ayuda a despejar estas dudas.
En el análisis técnico se dice que hay tendencia alcista cuando hay mínimos o máximos crecientes y que hay tendencia bajista cuando hay mínimos y máximos decrecientes. Pero esta forma de definir una tendencia puede resultar muy subjetiva.
El indicador ADX de Welles Wilder, también creador de otro conocido indicador, el RSI, empezó a utilizarse en los años 80.
El ADX resuelve el problema de la subjetividad a la hora de medir la dirección del mercado y su intensidad.
El ADX se representa en los gráficos mediante tres líneas:
Línea DMI + : movimiento direccional positivo.
Un mercado es alcista cuando una vela tiene el máximo por encima del máximo anterior. A esto le llamó Wilder DM +
Línea DMI - : movimiento direccional negativo.
Un mercado es bajista cuando una vela tiene el mínimo por debajo del mínimo de la vela anterior. A esto lo llamó DM -
Línea ADX: es la línea que nos aporta el filtro de confirmación, la fuerza de la tendencia.
De forma estándar se parametriza en 14 periodos.
Cuando el DM positivo está por encima del DM negativo, se dice que predomina la dirección alcista. Cuando el DM negativo está por encima del DM positivo en el gráfico del ADX, predomina la dirección bajista.
En el gráfico de ejemplo podemos ver cómo cuando la dirección es alcista, la línea DMI + (de color verde en el gráfico) está por encima de la línea DMI -. Sucede lo contrario cuando la tendencia dominante es bajita.
Cuanto mayor sea la divergencia entre DMI + y DMI - más fuerza tendrá la direccionalidad.
La línea DX o índice de direccionalidad, mide la diferencia entre las líneas DMI + y DMI -. Suele representarse como un ratio en %. Si le añadimos una media móvil de 14 periodos, obtenemos el ADX.
Importante: el ADX solo mide lo fuerte que es la dirección de una tendencia, no la dirección de la tendencia.
En el gráfico, que la línea ADX esté subiendo solo indica que la tendencia es fuerte, no que esta sea alcista. Para saber si es alcista o bajista observamos las líneas DMI + y DMI -.
En el mismo ejemplo, ya con las tres líneas marcadas sobre el gráfico, podemos ver que cuanto más se separan las líneas DMI+ y DMI -, más sube la línea ADX (de color morado). Es decir, más fuerte es la tendencia.
Cómo utilizar el indicador ADX en trading
Según lo visto anteriormente y de una forma muy básica, podemos utilizar el ADX en nuestras operaciones de la siguiente manera:
Si la fuerza es alcista, la DMI + estará por encima de la DMI -
Si la fuerza es bajista, la DMI - estará por encima de la DMI +
Una posible señal de compra se daría cuando la línea DMI + cruce desde abajo y de forma ascendente la línea DMI -
Una posible señal de venta se daría cuando la línea DMI - cruce desde abajo y de forma ascendente la línea DMI +
Por supuesto, debes filtrar estas señales con el uso de otros indicadores o teniendo en cuenta si estás operando cerca de soportes o resistencias relevantes. El precio siempre tiene la última palabra.
Una única señal no es sinónimo de éxito. El uso del ADX es válido para montar tus estrategias en conjunción con otras señales y filtros.
También puedes utilizar la línea ADX en solitario para filtrar señales de compra o venta.
Si la tendencia tiene fuerza, el ADX se situará por encima de 25. Es decir, el indicador nos está diciendo que hay tendencia, pero no la dirección de esta. Si se sitúa por debajo de 20 la tendencia es débil o no hay tendencia.
Trucos para usar el ADX correctamente
Cuando las tendencias son fuertes, el ADX aumenta y realiza máximos crecientes. Si el ADX realiza varios máximos crecientes, es posible que estemos llegando a una consolidación del precio.
Nunca operes una tendencia cuando ya esté fuerte y bien definida, será tarde. El ideal es subirse a la tendencia en las consolidaciones.
Las consolidaciones son paradas que hace el precio en un determinado nivel antes de continuar con la tendencia. Espera a que se dibuje la consolidación antes de subirte a la tendencia.
El ADX también te puede ayudar a filtrar mercados o activos y operar solo los que tengan una tendencia clara de forma objetiva, tal como nos ha enseñado el indicador ADX.
Algunos traders utilizan el ADX como un filtro adicional a las medias móviles, ya que estas dan muchas falsas señales de entrada cuando no hay una direccionalidad clara.
En niveles avanzados de análisis técnico, se pueden buscar patrones (chartismo) en el propio gráfico del ADX, por ejemplo, marcando canales con los niveles máximos y mínimos.
Algunos autores definen que hay tendencia cuando el ADX se sitúa entre los valores 25-100. Esta tendencia será fuerte si oscila entre 25-50, muy fuerte entre 50-75 y extremadamente fuerte de 75 en adelante.
Si el ADX va en aumento, la tendencia es fuerte. Se debe operar en la dirección que marquen los DMI + y DMI -.
Si el ADX disminuye, la tendencia se está debilitando. Puede que se deba a un descanso del precio y luego siga subiendo. Que disminuya no quiere decir que la tendencia vaya a cambiar o que vaya a continuar.
Estrategia de trading del indicador ADX junto al indicador MACD
Muchos traders utilizan el indicador ADX junto al indicador MACD. El MACD nos da la señal y el ADX si esa operación tendrá recorrido.
Funciona mejor con marcos temporales altos donde puede desarrollarse claramente una tendencia.
MACD configurado a 3,10,18 y ADX de 14 periodos. El DMI - rojo y el DMI + en verde.
Funciona bien con casi todos los pares de divisas, siendo los pares mayores los idóneos.
Señal de compra
El MACD cruza desde abajo el nivel 0.
El DMI + (verde) está por encima de la línea roja.
El ADX está por encima de 25 y aumentando.
Señal de venta
El MACD cruza desde arriba el nivel 0.
El DMI - (rojo) está por encima de la línea verde.
El ADX está por encima de 25 y aumentando.
Como siempre ten en cuenta que cualquier estrategia debe testearse y ajustarse en demo. Toda la información del artículo tiene fines educativos. Nunca deberá entenderse como una recomendación de inversión.
