ESTRATEGIAS AVANZADAS DE TRADING: OSCILADOR ESTOCÁSTICO

 ¿Quieres conocer las posibilidades del oscilador estocástico en tus estrategias de trading?

Con este artículo pretendo  que le saques el máximo partido al oscilador estocástico para poder desarrollar estrategias más personalizadas. Por lo que deberás conocer ya el indicador y otros conceptos, ya que vamos a tratar temas avanzados de trading.

Qué es el oscilador estocástico y cómo configurarlo 

Es un indicador de momentum utilizado para el análisis técnico en trading. Se basa en un algoritmo matemático.

El oscilador estocástico nos ayuda a evaluar el impulso del precio de un activo financiero. Es un indicador que tiende a seguir a los mercados bastante bien. Oscila entre 0 y 100. Su configuración habitual se encuentra en los niveles 20 y 80. 

Su interpretación básica es que si el precio supera el nivel 80, el precio estará sobre comprado y es posible una reversión. Si el precio supera el nivel 20, el precio estará sobrevendido y también sería posible una reversión del precio o rebote. El precio siempre oscilará entre estos dos niveles.

La configuración ideal  del estocástico es dinámica, es decir, debe adaptarse al mercado y al activo que vamos a operar. 

Por defecto se ofrece la configuración 9, 3, 3 o 13, 5, 3... pero hay muchas más. En este sentido, los niveles también son configurables y deberían adaptarse a los mercados. Los niveles 80/20 son una pauta y suficiente para comenzar a utilizar este indicador. En estrategias avanzadas no nos queda otra que parametrizarlo de forma más personalizada.

Para configurar correctamente el oscilador estocástico lo primero que debemos hacer es observar los movimientos del mercado y determinar donde están las resistencias y soportes relevantes, las más fuertes. Lo identificaremos cuando el precio revierta de forma evidente, es decir, cuando el precio se frene con fuerza en su movimiento.

La clave está en buscar unas 4 o 5 reversiones que se repitan en un mismo nivel. 

Este puede ser, como puedes ver en el gráfico de ejemplo de más abajo, el nivel 93. Como ves, no es 80 ni 100. El precio en ese activo concreto tiene una resistencia fuerte en el nivel 93. Si comprobamos que el precio suele revertirse en un nivel concreto un número suficiente de veces, podemos marcarlo como nivel relevante y pensar que en el futuro el precio reaccionará en ese nivel. 

Como siempre, si combinamos varios indicadores o filtros a la vez en nuestras estrategias, estaremos aumentando nuestras posibilidades de éxito. 

Por ello, combinar el oscilador estocástico con otros indicadores como el RSI, la acción del precio, operando con soportes o resistencias relevantes, aumenta nuestras probabilidades de ganarle unos pips al mercado.

Con la configuración avanzada del estocástico estamos buscando precisamente lo expuesto en el párrafo anterior: tener una esperanza matemática más favorable.

En este caso nos estamos fijando en las reversiones como enfoque principal de nuestra estrategia. Si cambia el enfoque, cambia la manera de configurar el indicador. 

Es importante recalcar que hemos buscado reversiones fuertes del precio y que debemos encontrar coincidencias en al menos 4 de 5 de esas reversiones fuertes para pensar que ese nivel nos da la suficiente confianza como para marcarlo como relevante en nuestra estrategia. 

En cuanto al marco temporal, el ideal es buscar estas reversiones en marcos H1 o H4. Funciona bien en todos los marcos, pero cuanto mayor sea, más fiable será la configuración, siendo el H1 el que yo utilizo normalmente para esta estrategia.

En cuanto al resto de parámetros configurables, según los valores que elijamos, lo que estamos haciendo es modificar la sensibilidad del oscilador. 

Para saber qué configuración es la adecuada, volvemos a los niveles ocultos de soportes y resistencias que hemos descubierto observando las reversiones relevantes en nuestro gráfico y tratamos de alinear el resto de parámetros. 

Resumiendo:

1. Busco en gráficos de H1 en adelante las 5 reversiones más importantes que ha hecho el precio. Analizo la estructura del mercado.

2. Deben coincidir en un determinado nivel del estocástico al menos 4 de ellas. Para verificarlo trazo líneas verticales desde el pico donde giró el precio hasta el estocástico. 

Si coinciden al menos 4 de las 5 reversiones trazadas, tendremos un 80% de coincidencia y será suficiente para definir esa zona como resistencia o soporte relevante para nuestras operaciones.

3. Podemos marcar ese nivel como un nivel relevante con suficiente confianza como para tenerlo en cuenta en nuestras estrategias. Lo marcamos con una línea horizontal en el oscilador. 

Este nivel no tiene por qué ser un número exacto. En el ejemplo del gráfico anterior, en realidad había una zona clara que oscilaba entre el 92 y el 96. Esa es la zona que deberemos tener en cuenta para abrir nuestras operaciones si más adelante el precio vuelve a alcanzarla y así nos lo indica el oscilador estocástico.

La desviación de este área relevante no debería ser superior al 5%. Por lo menos así es como trabajo yo. Tú defines cómo de grande es tu área de acuerdo a tu estrategia. Por mi experiencia, cuanto más ajustemos el área, más probabilidades de éxito tendremos.

Además, ten en cuenta que esta zona que hemos trazado es dinámica y habría que ajustarla de nuevo con el tiempo. 

¿Durante cuanto  tiempo sería confiable esta zona relevante? Tanto como se sigan dando reversiones en ese nivel que hemos trazado en el estocástico. Deberemos mantener el 80% del que hablamos anteriormente. Es decir, que se mantengan en esa zona 4 de las 5 reversiones relevantes, contando las nuevas reversiones y descartando las más antiguas, siendo estas las que quedan más a la derecha del gráfico.

4. Ahora configuramos el resto de parámetros del oscilador alineándolos con los niveles ya trazados. 

Para la variable %K (la línea más rápida), empieza probando de 21 en adelante, ya que con 13 es probable se adapten bien. La serie sería 13, 21, 34, 55, 89

Para la variable %D (la línea más lenta), suelo parametrizarlo en 5 o como mucho 10, ya que se refiere al tamaño de la muestra. Esta es la línea que suelo utilizar para trazar las reversiones.

Aumentando la muestra, aumentamos el nivel de confianza del nivel, pero también encontraremos menos casos de reversiones. Así que con 5 es más que suficiente. 

La última variable la dejaremos siempre configurada en 3. 

Cómo combinar el indicador estocástico con otros elementos

Para desarrollar estrategias exitosas con lo que acabamos de aprender del oscilador estocástico, puedes combinar el nivel oculto que nos ha revelado el estocástico con niveles de tendencia o los niveles de fibonacci.

Hemos descubierto que tenemos un nivel oculto gracias a la configuración avanzada del estocástico. Sabemos que el precio puede tener un rebote o una reversión en ese nivel, pero no sabemos hasta donde puede llegar el precio después de ese rebote o reversión. Es aquí donde podemos combinar este indicador con los niveles de Fibonacci para ajustar nuestra estrategia y marcar posibles objetivos.

Si quieres saber más sobre los niveles de Fibonacci y conocer como utilizar los retrocesos correctamente, puedes leer este artículo:

Estrategias de trading con el oscilador estocástico avanzado

Una vez configurado el oscilador y habiendo descubierto los niveles de soporte y resistencia ocultos, podemos desarrollar las siguientes estrategias:

Estrategias de entrada  en rupturas o Breakouts

Para ello esperaremos a que el precio cruce el nivel que hemos trazado, esperaremos la reversión y podremos colocar nuestras órdenes de entrada cuando el estocástico cruce de nuevo el nivel.

Será venta si lo cruza desde arriba y estamos en un nivel cerca de 100 y será una orden de compra si lo cruza desde abajo y estamos en un nivel cerca de 0.

Estrategias de entrada en divergencias

Para operar con divergencias entre el estocástico y el precio, nos fijaremos en la reversión inmediatamente anterior (a la derecha en el gráfico) de la actual y que tratamos de operar. 

En una divergencia bajista (el precio está alcanzando máximos más altos, pero el estocástico está marcando mínimos más bajos, es decir, el precio sube y el estocástico baja), deberemos buscar un patrón parecido en reversiones anteriores para estar más seguros. Si el patrón se repite y finalmente el precio bajó, podríamos realizar una orden de venta cuando el precio se encuentre en nuestra área relevante.

Si una divergencia bajista funcionó bien en una reversión anterior en nuestro nivel y se está produciendo un patrón parecido ahora, es probable que se dé de nuevo esa reversión en el mismo nivel clave del estocástico.

Para operar una divergencia alcista, buscaríamos las direcciones contrarias. Es decir, funciona al revés que una divergencia bajista.

Estrategias en niveles diagonales 

En una tendencia alcista, mientras el estocástico también rebote sobre el nivel diagonal, podríamos seguir comprando tras el retroceso. Es un patrón de continuidad.

Pero si el estocástico rompe el nivel oculto que tenemos trazado, es una divergencia con el nivel o canal diagonal que iba marcando el precio y es probable una reversión fuerte del precio.

Ten esto en cuenta si operas en canales o niveles laterales. El estocástico puede ayudarte a identificar si la tendencia continúa rebotando el precio o si habrá una ruptura del nivel diagonal con la consiguiente reversión. 

En tendencias bajistas sería lo mismo pero invirtiendo las direcciones.

En el gráfico vemos un ejemplo donde el estocástico ya no rebota en el nivel de reversión que habíamos marcado, es más, lo atraviesa. El oscilador estocástico nos está anticipando la reversión del precio. 

Como has podido comprobar hay muchas maneras de usar el estocástico en tus estrategias y sistemas de trading. Incluso podemos trazar soportes diagonales, operar rupturas, rebotes o patrones.

Espero que te este artículo te ayude sobre todo a abrir la mente y ver las múltiples posibilidades que ofrecen los indicadores si no nos quedamos anclados en sus valores predeterminados y en sus posibilidades más comunes.