CREA TU ESTRATEGIA DE TRADING INTRADÍA

 ¿Quieres diseñar tu propia estrategia de day trading y no sabes por donde empezar? ¿Cuáles son los elementos básicos que debemos tener en cuenta para desarrollar un sistema de trading?

Si has leído alguno de mis anteriores artículos o mi libro donde explico un sistema de trading en el mercado forex al completo, habrás entendido la importancia que doy a crear mis propios sistemas de trading. 

Cuando empezamos en el mundo del trading, lo normal es aprender de otros y copiar los sistemas de trading de otros, pero si no eres capaz de adaptarlos a tu personalidad, circunstancias y forma de tradear, jamás tendrás éxito en el mundo del trading. Como habrás escuchado más de una vez, hay tantas estrategias de trading como traders hay en el mundo.

En este artículo voy a centrarme en la elaboración de estrategias de trading intradía o day trading, que es el tipo de trading que basa sus estrategias en marcos temporales inferiores a un día. 

Es decir, las operaciones se abren y se cierran dentro del mismo día. No quedan operaciones abiertas ni pendientes para el día siguiente.

¿Qué ventajas tiene ser un day trader?

• Ahorramos en comisiones nocturnas por mantener las órdenes abiertas durante más de un día.

• Evitamos los GAP de la apertura del mercado.

• Al operar en el corto plazo, nuestra exposición al mercado es menor por lo que hay menos riesgo de que el precio se vea afectado por factores externos.

• Se obtienen mejores rentabilidades.

• Una vez acabada nuestra sesión, descansamos hasta el día siguiente y no nos importa lo que haga el mercado.

¿Qué desventajas tiene ser un trader intradía?

• Necesitas tener mucha formación y experiencia en análisis técnico.

• Es un trading que exige una mayor dedicación a los mercados con atención plena. Necesitas tiempo para dedicarle en exclusiva durante las sesiones más importantes: Londres, Nueva York...

• Durante el tiempo que tienes las posiciones abiertas, no puedes dejar de atender las pantallas.

• Debes ser capaz de tomar decisiones rápidas. Hay operaciones que apenas duran unos segundos.

• Mayor nivel de estrés que con cualquier otro tipo de trading.

A continuación te dejo un cuadro donde puedes ver con claridad cómo le afectan a los distintos tipos de trading las siguientes variables:

De este cuadro se comprende que en el trading intradía influyen mucho las noticias económicas relacionadas con tu activo y que sus estrategias se basan fuertemente en el análisis técnico.

Dado que es importante saber qué noticias económicas pueden afectar a tu sesión de trading, te recomiendo que acudas a algún proveedor de calendario de noticias económicas como Investing para estar sobre aviso de los eventos de alto impacto y que no interfieran en tu operativa.

Las noticias de alto impacto provocan una gran volatilidad, lo que puede sacarte del mercado en segundos si tienes posiciones abiertas, ya que aunque sabemos cuando se publican, no sabemos que efecto puede tener sobre nuestro activo. 

Como recomendación general, no operes durante la publicación de noticias, sobre todo si no tienes experiencia.

Si vas a operar en marcos temporales superiores a los 30 minutos, sería interesante que leyeras algo relacionado con análisis fundamental relacionado con tu activo ya que puede guiarte en tu estrategia diaria. No es imprescindible, pero está bien tener esta información: conocer las noticias clave del día, que pasó el día anterior... Puede ayudarte en tu operativa.

Elementos básicos a tener en cuenta en una estrategia de day trading

EL MARCO TEMPORAL

El marco temporal marcará el tipo de estrategia de forma fundamental. Elegir bien el marco temporal en el cual vamos a desarrollar nuestras estrategias es la parte más importante del sistema. No es lo mismo hacer scalping en M1(operaciones de minutos o segundos), que operar en 1h o 4h. 

Una vez elegido el marco temporal, atenderemos también a los dos siguientes para tener un contexto más amplio. 

Es decir, yo hago scalping y opero en el marco temporal de 1 minuto, pero tengo también abiertos los gráficos de 15 minutos y 30 minutos para tener una visión más amplia y que no se me cuele, por ejemplo, algún nivel relevante. Las órdenes siempre las ejecuto desde el gráfico de 1 minuto.

Si vas a operar en 15 minutos, ten en cuenta los gráficos de 1h y 4 h, por ejemplo. 

Los niveles clave siempre los vamos a marcar en el marco temporal superior.

ANÁLISIS TÉCNICO EN DAY TRADING

Un day trader necesita apoyarse mucho más en el análisis técnico.

Para crear tu estrategia deberías estar familiarizado con los siguientes conceptos:

- Niveles clave

- Líneas de tendencia

- Canales

- Patrones (no son imprescindibles y yo no suelo operarlos)

- El momentum o impulso 

- Cruces de medias relevantes: cruce dorado (golden cross: el cruce alcista de la media móvil simple de 50 periodos con la SMA de 200) y cruce de la muerte (death cross: el cruce bajista de la media móvil simple de 50 periodos con la SMA de 200)

- Retorcesos, extensiones y proyecciones de Fibonacci (tienes un post al respecto aquí).

- Volumen (tienes un artículo sobre el volumen aquí).

- Indicadores como el RSI, el oscilador estocástico (tienes un post sobre estrategias avanzadas con este indicador aquí), MACD o ADX (cómo usar correctamente el ADX aquí)

GESTIÓN DEL RIESGO EN TRADING INTRADÍA

El objetivo a alcanzar en pips, el recorrido de las operaciones, será corto con respecto al swing trading u otros tipos de trading a más largo plazo.

Realizaremos más operaciones con un menor recorrido o take profit para conseguir llegar a nuestro objetivo de ganancias diario.  

Esto se traduce en mayores comisiones. Al elegir el activo y el bróker, ten en cuenta el tipo de trading que vas a realizar y busca los que te ofrezcan menores comisiones y spreads muy bajos.

Por este mismo motivo, los stop loss son menos estrictos, lo que no quiere decir que sean inexistentes.

Cada operación marca un stop loss distinto y dependerá bastante de donde esté la toma de beneficios esperada. Lo que nunca debes hacer es marcar un stop loss fijo para todas tus operaciones.

En cuanto al stop loss cíñete al plan original que trazaste para cada operación en concreto. 

Una vez establecido, no lo muevas. Si el precio finalmente alcanzó la zona donde tenías colocado el stop loss, si has hecho bien los cálculos, esa operación no es recuperable. Ahora toca trazar una nueva operación. La anterior está terminada. Todo ha cambiado.

Si te cuesta trabajar con stop loss prueba con las coberturas o hedging, aunque es una técnica complicada para principiantes y, sobre todo, en intradía. Puedes leer un post al respecto aquí.

¿Cuánto arriesgar en una operación de trading intradía? 

Depende de varios factores, pero como regla general entre 1% y el 5% de tu capital sería una buena respuesta. 

Cuando las operaciones van a nuestro favor, podemos aumentar el riesgo abriendo nuevas órdenes en la misma dirección, pero nunca cuando vaya en contra de nuestra operación. No estoy a favor de las martingalas.

Respetando el margen anterior, cuantas más probabilidades tengamos a nuestro favor, más arriesgaremos en una operación. 

Si dentro de mi estrategia, en el análisis técnico se alinean o confluyen varios factores, más probabilidades sumo a mi favor. Puedo aumentar el riesgo hasta el 5% por operación, por ejemplo.

Personalmente, si tengo una buena confluencia de al menos 4 o 5 elementos técnicos de los mencionados anteriormente, no arriesgo más del 3% por operación. Si tenemos en cuenta la ley de los grandes números, más allá de eso puede ser fatal para nuestra cuenta en poco tiempo.

Si quieres saber cuáles son los mejores indicadores técnicos para el trading intradía, puedes leer este post.

ACTIVOS Y MERCADOS PARA TRADING INTRADÍA

Necesitamos activos con liquidez y volatilidad. Por esto, el mercado forex es ideal para el day trader. Si te interesa el trading de divisas, puedes leer más aquí.

Puedes hacer day trading con acciones, mejor si son las americanas. 

También con índices, siendo los más propicios el Dax alemán y los índices americanos: SP500, Dow Jones y Nasdaq.

Como complemento a este artículo puedes leer: Consejos para crear tu propio sistema de trading.

Espero que hayas podido entender un poco mejor las necesidades concretas del trading intradía.

ESTRATEGIAS AVANZADAS DE TRADING: OSCILADOR ESTOCÁSTICO

 ¿Quieres conocer las posibilidades del oscilador estocástico en tus estrategias de trading?

Con este artículo pretendo  que le saques el máximo partido al oscilador estocástico para poder desarrollar estrategias más personalizadas. Por lo que deberás conocer ya el indicador y otros conceptos, ya que vamos a tratar temas avanzados de trading.

Qué es el oscilador estocástico y cómo configurarlo 

Es un indicador de momentum utilizado para el análisis técnico en trading. Se basa en un algoritmo matemático.

El oscilador estocástico nos ayuda a evaluar el impulso del precio de un activo financiero. Es un indicador que tiende a seguir a los mercados bastante bien. Oscila entre 0 y 100. Su configuración habitual se encuentra en los niveles 20 y 80. 

Su interpretación básica es que si el precio supera el nivel 80, el precio estará sobre comprado y es posible una reversión. Si el precio supera el nivel 20, el precio estará sobrevendido y también sería posible una reversión del precio o rebote. El precio siempre oscilará entre estos dos niveles.

La configuración ideal  del estocástico es dinámica, es decir, debe adaptarse al mercado y al activo que vamos a operar. 

Por defecto se ofrece la configuración 9, 3, 3 o 13, 5, 3... pero hay muchas más. En este sentido, los niveles también son configurables y deberían adaptarse a los mercados. Los niveles 80/20 son una pauta y suficiente para comenzar a utilizar este indicador. En estrategias avanzadas no nos queda otra que parametrizarlo de forma más personalizada.

Para configurar correctamente el oscilador estocástico lo primero que debemos hacer es observar los movimientos del mercado y determinar donde están las resistencias y soportes relevantes, las más fuertes. Lo identificaremos cuando el precio revierta de forma evidente, es decir, cuando el precio se frene con fuerza en su movimiento.

La clave está en buscar unas 4 o 5 reversiones que se repitan en un mismo nivel. 

Este puede ser, como puedes ver en el gráfico de ejemplo de más abajo, el nivel 93. Como ves, no es 80 ni 100. El precio en ese activo concreto tiene una resistencia fuerte en el nivel 93. Si comprobamos que el precio suele revertirse en un nivel concreto un número suficiente de veces, podemos marcarlo como nivel relevante y pensar que en el futuro el precio reaccionará en ese nivel. 

Como siempre, si combinamos varios indicadores o filtros a la vez en nuestras estrategias, estaremos aumentando nuestras posibilidades de éxito. 

Por ello, combinar el oscilador estocástico con otros indicadores como el RSI, la acción del precio, operando con soportes o resistencias relevantes, aumenta nuestras probabilidades de ganarle unos pips al mercado.

Con la configuración avanzada del estocástico estamos buscando precisamente lo expuesto en el párrafo anterior: tener una esperanza matemática más favorable.

En este caso nos estamos fijando en las reversiones como enfoque principal de nuestra estrategia. Si cambia el enfoque, cambia la manera de configurar el indicador. 

Es importante recalcar que hemos buscado reversiones fuertes del precio y que debemos encontrar coincidencias en al menos 4 de 5 de esas reversiones fuertes para pensar que ese nivel nos da la suficiente confianza como para marcarlo como relevante en nuestra estrategia. 

En cuanto al marco temporal, el ideal es buscar estas reversiones en marcos H1 o H4. Funciona bien en todos los marcos, pero cuanto mayor sea, más fiable será la configuración, siendo el H1 el que yo utilizo normalmente para esta estrategia.

En cuanto al resto de parámetros configurables, según los valores que elijamos, lo que estamos haciendo es modificar la sensibilidad del oscilador. 

Para saber qué configuración es la adecuada, volvemos a los niveles ocultos de soportes y resistencias que hemos descubierto observando las reversiones relevantes en nuestro gráfico y tratamos de alinear el resto de parámetros. 

Resumiendo:

1. Busco en gráficos de H1 en adelante las 5 reversiones más importantes que ha hecho el precio. Analizo la estructura del mercado.

2. Deben coincidir en un determinado nivel del estocástico al menos 4 de ellas. Para verificarlo trazo líneas verticales desde el pico donde giró el precio hasta el estocástico. 

Si coinciden al menos 4 de las 5 reversiones trazadas, tendremos un 80% de coincidencia y será suficiente para definir esa zona como resistencia o soporte relevante para nuestras operaciones.

3. Podemos marcar ese nivel como un nivel relevante con suficiente confianza como para tenerlo en cuenta en nuestras estrategias. Lo marcamos con una línea horizontal en el oscilador. 

Este nivel no tiene por qué ser un número exacto. En el ejemplo del gráfico anterior, en realidad había una zona clara que oscilaba entre el 92 y el 96. Esa es la zona que deberemos tener en cuenta para abrir nuestras operaciones si más adelante el precio vuelve a alcanzarla y así nos lo indica el oscilador estocástico.

La desviación de este área relevante no debería ser superior al 5%. Por lo menos así es como trabajo yo. Tú defines cómo de grande es tu área de acuerdo a tu estrategia. Por mi experiencia, cuanto más ajustemos el área, más probabilidades de éxito tendremos.

Además, ten en cuenta que esta zona que hemos trazado es dinámica y habría que ajustarla de nuevo con el tiempo. 

¿Durante cuanto  tiempo sería confiable esta zona relevante? Tanto como se sigan dando reversiones en ese nivel que hemos trazado en el estocástico. Deberemos mantener el 80% del que hablamos anteriormente. Es decir, que se mantengan en esa zona 4 de las 5 reversiones relevantes, contando las nuevas reversiones y descartando las más antiguas, siendo estas las que quedan más a la derecha del gráfico.

4. Ahora configuramos el resto de parámetros del oscilador alineándolos con los niveles ya trazados. 

Para la variable %K (la línea más rápida), empieza probando de 21 en adelante, ya que con 13 es probable se adapten bien. La serie sería 13, 21, 34, 55, 89

Para la variable %D (la línea más lenta), suelo parametrizarlo en 5 o como mucho 10, ya que se refiere al tamaño de la muestra. Esta es la línea que suelo utilizar para trazar las reversiones.

Aumentando la muestra, aumentamos el nivel de confianza del nivel, pero también encontraremos menos casos de reversiones. Así que con 5 es más que suficiente. 

La última variable la dejaremos siempre configurada en 3. 

Cómo combinar el indicador estocástico con otros elementos

Para desarrollar estrategias exitosas con lo que acabamos de aprender del oscilador estocástico, puedes combinar el nivel oculto que nos ha revelado el estocástico con niveles de tendencia o los niveles de fibonacci.

Hemos descubierto que tenemos un nivel oculto gracias a la configuración avanzada del estocástico. Sabemos que el precio puede tener un rebote o una reversión en ese nivel, pero no sabemos hasta donde puede llegar el precio después de ese rebote o reversión. Es aquí donde podemos combinar este indicador con los niveles de Fibonacci para ajustar nuestra estrategia y marcar posibles objetivos.

Si quieres saber más sobre los niveles de Fibonacci y conocer como utilizar los retrocesos correctamente, puedes leer este artículo:

Estrategias de trading con el oscilador estocástico avanzado

Una vez configurado el oscilador y habiendo descubierto los niveles de soporte y resistencia ocultos, podemos desarrollar las siguientes estrategias:

Estrategias de entrada  en rupturas o Breakouts

Para ello esperaremos a que el precio cruce el nivel que hemos trazado, esperaremos la reversión y podremos colocar nuestras órdenes de entrada cuando el estocástico cruce de nuevo el nivel.

Será venta si lo cruza desde arriba y estamos en un nivel cerca de 100 y será una orden de compra si lo cruza desde abajo y estamos en un nivel cerca de 0.

Estrategias de entrada en divergencias

Para operar con divergencias entre el estocástico y el precio, nos fijaremos en la reversión inmediatamente anterior (a la derecha en el gráfico) de la actual y que tratamos de operar. 

En una divergencia bajista (el precio está alcanzando máximos más altos, pero el estocástico está marcando mínimos más bajos, es decir, el precio sube y el estocástico baja), deberemos buscar un patrón parecido en reversiones anteriores para estar más seguros. Si el patrón se repite y finalmente el precio bajó, podríamos realizar una orden de venta cuando el precio se encuentre en nuestra área relevante.

Si una divergencia bajista funcionó bien en una reversión anterior en nuestro nivel y se está produciendo un patrón parecido ahora, es probable que se dé de nuevo esa reversión en el mismo nivel clave del estocástico.

Para operar una divergencia alcista, buscaríamos las direcciones contrarias. Es decir, funciona al revés que una divergencia bajista.

Estrategias en niveles diagonales 

En una tendencia alcista, mientras el estocástico también rebote sobre el nivel diagonal, podríamos seguir comprando tras el retroceso. Es un patrón de continuidad.

Pero si el estocástico rompe el nivel oculto que tenemos trazado, es una divergencia con el nivel o canal diagonal que iba marcando el precio y es probable una reversión fuerte del precio.

Ten esto en cuenta si operas en canales o niveles laterales. El estocástico puede ayudarte a identificar si la tendencia continúa rebotando el precio o si habrá una ruptura del nivel diagonal con la consiguiente reversión. 

En tendencias bajistas sería lo mismo pero invirtiendo las direcciones.

En el gráfico vemos un ejemplo donde el estocástico ya no rebota en el nivel de reversión que habíamos marcado, es más, lo atraviesa. El oscilador estocástico nos está anticipando la reversión del precio. 

Como has podido comprobar hay muchas maneras de usar el estocástico en tus estrategias y sistemas de trading. Incluso podemos trazar soportes diagonales, operar rupturas, rebotes o patrones.

Espero que te este artículo te ayude sobre todo a abrir la mente y ver las múltiples posibilidades que ofrecen los indicadores si no nos quedamos anclados en sus valores predeterminados y en sus posibilidades más comunes.